Risk Management
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모델포트폴리오 중심의 운용
리스크를 줄이는 가장 좋은 방법은 사전적 관리로 최소화 하고 분산하는 것입니다. 브레인의 리스크 관리는 투자종목의 선별 단계에서부터 시작됩니다. 일정 재무 기준에 미달하는 종목은 내부 규정으로 투자 유니버스 편입이금지되며, 회의를 통해 엄선된 모델포트폴리오 대부분 Actual Portfolio로 복제됩니다. 이 같은프로세스는 펀드매니저 개인의 역량보다는 회사의 전체 리서치 역량이 일관되게 운용에 반영될 수 있는 팀운용 시스템의 근간이자 사전적 리스크 관리의 시작입니다.
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위험조정 수익의 중시
리스크에 대처하는 일관된 자세는 임직원이 공유하는 철학에서 시작합니다. 브레인에서 사후적으로 이루어지는운용성과의 평가는, 단순 수익보다는 운용과정의 위험요인을 감안한 정보지수(Information Ratio)등 『위험조정수익(Risk Adjusted Return)』을 더욱 중요시 합니다. 이 같은 철학은 운용역들이 항상 운용과정에서 리스크요인을 줄이고 합리적 결정을 하려는 노력으로 이어집니다.
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기업윤리를 중요시하는 경영철학
브레인은 국내 최고의 펀드 사무관리회사와 계약을 맺고 주문시스템 및 위험관리시스템, 신탁회계시스템 등 핵심업무에 외부 IT시스템을 활용함으로써 운용의 전 과정을 투명하게 관리하고 있습니다. 또한, 임직원 윤리강령을바탕으로 다양한 내부통제 지침과 규정을 제정하고 상시적 컴플라이언스 활동을 통해 실천하고 있습니다. 이러한노력은 기업윤리를 중요시 하는 경영철학을 반영한 것으로, 브레인 리스크관리의 구심점을 이루고 있습니다.
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